师资和研究Faculty & Research

返回首页

宋颖达

系别:管理科学系

职称:副教授

办公电话: 52302516

电子邮箱:songyd@sjtu.edu.cn

教师简介

科学研究

主讲课程

工作经历

副教授, 安泰经济与管理学院, 上海交通大学, 2019年至今

助理教授, 安泰经济与管理学院, 上海交通大学, 2017年至2019年

特任副研究员, 管理学院, 中国科学技术大学, 2015年至2017年

博士后, 数量金融中心, 新加坡国立大学, 2013年至2015年


教育背景

博士, 工业工程与物流管理系, 香港科技大学, 2013年

学士, 数学科学系, 清华大学, 2009年


研究兴趣

金融工程,随机模型,模拟仿真,应用概率


已发表论文

Y. Song, N. Cai, and S. G. Kou. (2018) Computable Error Bounds of Laplace Inversion for Pricing Asian Options. INFORMS Journal on Computing. 30(4): 634-645.

N. Cai, Y. Song, and N. Chen. (2017) Exact Simulation of the SABR Model. Operations Research. 65(4): 931–951.

N. Cai, Y. Song, and S. G. Kou. (2015) A General Framework for Pricing Asian Options under Markov Processes. Operations Research 63(3): 540–554.


科研基金

一般机制转换模型下的期权定价,国家自然科学基金,青年科学基金项目,项目号:71701197,主持人,2018年-2020年


本科课程

金融工程学(英文)