师资资源

宋颖达

  • 系 别:管理科学系
  • 办公电话:+86 (0)21 52302516
  • 职 称:副教授
  • 电子邮箱:songyd@sjtu.edu.cn
教师简介
  • 工作经历

    副教授, 安泰经济与管理学院, 上海交通大学, 2019年至今

    助理教授, 安泰经济与管理学院, 上海交通大学, 2017年至2019年

    特任副研究员, 管理学院, 中国科学技术大学, 2015年至2017年

    博士后, 数量金融中心, 新加坡国立大学, 2013年至2015年


    教育背景

    博士, 工业工程与物流管理系, 香港科技大学, 2013年

    学士, 数学科学系, 清华大学, 2009年


    研究兴趣

    金融工程,金融科技,随机模型,仿真计算


    科研项目

    共享服务资源组织与优化研究, 国家自然科学基金重点项目, 项目号: 72031006, 参与人, 2021年 - 2025年

    一般机制转换模型下的期权定价, 国家自然科学基金青年项目, 项目号: 71701197, 主持人, 2018年 - 2020年

    期权定价与马尔科夫过程, 国家自然科学基金面上项目, 项目号: 71571129, 参与人, 2016年 - 2019年


    教学项目

    《商务统计学》课程团队成员, 上海高校市级重点课程(2022), 上海交通大学校级一流课程(2021)

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科学研究
  • 已发表或接受的英文论文 (标*合作者为学生)

    [1] P. Chen*, and Y. Song. (2023) A General Approximation Method for Optimal Stopping and Random Delay. Mathematical Finance. Forthcoming. [DOI]

    [2] Y. Song, N. Cai, and S. Kou. (2018) Computable Error Bounds of Laplace Inversion for Pricing Asian Options. INFORMS Journal on Computing. 30(4): 634-645. [DOI]

    [3] N. Cai, Y. Song, and N. Chen. (2017) Exact Simulation of the SABR Model. Operations Research. 65(4): 931–951. [DOI]

    [4] N. Cai, Y. Song, and S. Kou. (2015) A General Framework for Pricing Asian Options under Markov Processes. Operations Research 63(3): 540–554. [DOI]

    [5] P. Chen*, and Y. Song. (2022) Irreversible Investment with Random Delay and Partial Prepayment. Operations Research Letters. 50(5): 434-440. [DOI]

    [6] X. Lian*, and Y. Song. (2021) Pricing and Calibration of the Futures Options Market: A Unified Approximation. Journal of Futures Markets. 41(7): 1074-1091. [DOI]


    已发表中文论文(标*合作者为学生)

    [1] 华挺*, 宋颖达. (2019) 金融租赁公司流动性风险研究. 运筹与管理. 28(9): 157-166. [DOI]


    工作论文

    [1] N. Cai, Y. Song, and S. Kou. A Unified Framework for Regime-Switching Models. [SSRN]

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主讲课程
  • 主讲课程

    商务统计学 (本科; 2020春, 2020秋, 2021秋, 2022秋)

    金融工程学 (本科; 2019春, 2019秋, 2020春, 2021春, 2022春, 2023春)

    投资科学 (本科; 2021秋)

    概率与统计学 (本科; 2019春)

    运筹学: 随机性模型 (硕博; 2023春)

    投资科学 (硕博; 2019秋, 2020秋, 2021春, 2022春)

    数据模型与决策 (国际硕士; 2018秋)


    指导本科生

    游之衡、韩溢、肖逸丰、王松霖 (2021-2022年PRP项目指导老师, 获院级优秀项目)


    指导研究生

    连晓彤 (2021年硕士毕业, 校级优秀毕业生; 毕业去向: 中国银联)

    刘国强 (2022年硕士毕业; 毕业去向: 中银国际证券)

    刘丰铭 (博士在读)

    马广泽 (博士在读)

    张荣朗沐 (硕士在读)

    张盈瑄 (硕士在读)


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